どうも部員Xです。
今回は自分の資産推移と日経平均株価、NYダウ株価の推移の比較というか近似性を見てみようと思います。保有しているアセットと各種指数がどれくらい比例や近似しているのかを見てみたい、と自分で思ったのでやってみます。
ちょっと前になりますが自分のアセットアロケーションは下記記事で書いていて、
先進国株：３２％(11月と同じ)
新興国株：５％(11月と同じ)
国内株：１１％(11月より1%減少)
国内債券：１％(11月と同じ)
外国債券：１％(11月と同じ)
国内REIT：１％(11月と同じ)
外国REIT：１％(11月と同じ)
現金：３４％(11月より１%増加)
年金：１４％(11月と同じ)
となってます。
このアセットアロケーションを組んだ場合、日経平均株価・NYダウ平均株価と比較してどういう動き・変化をするのかを見てみたいと思います。
比較の仕方について
比較する期間：今年の１０月～１２月（マネーフォワードMEで管理し始めた期間）
比較する指数：私、部員Xの総金融資産（部員X-INDEX・・・と名付けたが「ックス」が重なってイマイチな語感・・・）
比較対象の指数：日経平均株価、NYダウ平均株価
やり方は下記でやってみます。
①マネーフォワードから 部員Xインデックスの推移をダウンロードする
②日経平均の推移をダウンロードする
→https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index?type=download
③NYダウ平均株価をダウンロードする
→https://finance.yahoo.com/
※NYダウのデータをダウンロードする場合、アメリカのYahoo!financeが便利。
④それぞれのデータをExcelで編集する。
→マネーフォワードのデータは毎日あるけど、日経平均とダウ平均は市場が閉まってる日があるので、データがない日を除する調整をする。
⑤グラフをExcelで作る
⑥Excelのデータ分析ツールで回帰分析をする。
って感じでやっていきます。
回帰分析の結果予想
すっごくざっくりした予想になるんですが、部員XｰINDEXは先進国株式の比率が高い＝アメリカ株の比率が高いため、普通に考えれば、ダウ平均の方が相関が強いはず。
というか日経平均とダウ平均の相関がそもそも高い（正確には、ダウ平均に日経平均は従属するが、逆は少ない、、、）ので、書いている途中で「あ・・・この分析意味ないかも・・・」と思いましたが、ここまで書いたので、そのままやりますｗ
分析の結果
↑これが部員X-INDEXと日経平均とダウ平均を重ねたグラフです。
改めて、日経平均とダウ平均めっちゃ相関強いですね。分析するまでもなく、相関が強いｗまぁたった３ヶ月の話ですけど。
でも、上でも書いたように、日経平均はダウ平均にくっついていくけど（アメリカの市場が閉まってから日本の市場が開く、ってのも関係はしていると思いますが）、逆はそこまでくっついていかない関係性なので、インデックスとして積立するならやっぱダウ平均（アメリカの指数）がいいのかなと一考。「右肩上がりになる可能性の高い市場」というのが大前提ですが。
ちなみに、部員XｰINDEXは12月はボーナス月だったため、変動が少し大きくなります。それでも、資産総額が3000万円以上でボーナス＆毎月給与で100万円くらいなので、INDEXに与えるインパクトは年々減っていってる感じですね。
次に相関分析の結果です。
まずは部員X-INDEXとダウ平均の回帰分析結果です。
次に部員X-INDEXと日経平均の回帰分析結果です。
ダウ平均と部員XｰINDEXの重決定R2が0.855
日経平均と部員XｰINDEXの重決定R2が0.838
ということは、部員X-INDEXとダウ平均株価の方が相関が強いということになります！！
予想通りですね！
結論としては
・ダウ平均株価が上がると自分の資産の評価額が上がる（日経平均が上がるより影響が大きい）
→当然が下がった場合も下がる
・部員X-INDEXは先進国株式中心のアセットなので、結果は当然といえます。とくにベンチマークがMSCIコクサイ・インデックス（日本が入ってない）のファンドが中心なので、当たり前の結果。
けっこうやってて面白かったので、他のインデックス（新興国とかね）でもやってみたいと思います。
今回は以上です。
ではまた。
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